if(error) throw MyException();
И Ваш массив навсегда остаётся в памяти. Причём эта строчка необязательно должна быть в той же функции, достаточно, чтобы программист не стал обрабатывать это исключение по незнанию или из уверенности, что его никогда не будет. finally в C++ нет! Именно по этому среди локальных переменных не должно быть ни одной, требующей ручного освобождения.