Я думаю, как-то так:

CMD="zenity \
--file-selection --save        \
--filename=dvd.iso        \
--file-filter=\"*.iso *.img\"    \
--title=Выбор\ файла        \
"

Есть ещё такой вариант, причём я не уверен, что тут можно разбивать строку на несколько:

read CMD <<_END_
zenity --file-selection --save --filename=dvd.iso --file-filter="*.iso *.img" --title="Выбор файла"
_END_

(Строка "_END_" указывается в начале и обозначает конец ввода. Внутри можно использовать переменные окружения и запускать программы через ё-апострофы или доллар-со-скобками.
Если этого хочется избежать, и лень бекслешить - то вместо "<<_END_" пишем "<<\_END_" - добавляем бекслеш.)